Binary Option Payoff Funktion

Details zu Binäroptionen Auszahlungsfunktionen Fortsetzung von unserem früheren Artikel über binäre Optionen Beispiel Explained. Hier stellen wir die Auszahlungs-Funktionen der binären Optionen verschiedene Arten von binären Optionen Es kann mehrere Arten von binären Optionen - abhängig von der Gewinn-und Verlust-Regionen profitieren. Die gleiche Binäroption kann anders aussehen als eine KÄUFER-Perspektive und völlig anders als eine SELLERS-Perspektive. Für z. B. Wurde die oben genannte Auszahlungsfunktion von einer Käuferseite aufgebaut. Die gleiche Payoff-Funktion, wenn von einem Verkäufer gebaut wird wie folgt aussehen: Die RED Payoff-Funktion für Binär-Optionen ist ohne den Preis aus Sicht der Verkäufer betrachtet. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter 50 bleibt, verliert der Verkäufer nichts. Aber wenn es über 50 geht, muss er 40 an den Käufer zahlen. Die 50 ist der Ausübungspreis der binären Call-Option. Die GREEN-Auszahlungsfunktion für Binäre Option wird mit dem Preis von 10 in Betracht gezogen. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter 50 bleibt, verliert der Verkäufer nichts. In der Tat ist er in Gewinn von 10, die er früher erhalten hat und er hält das als Gewinn. Aber wenn der Aktienkurs über dem Basispreis von 50, dann er endet in einem Verlust von 30 (40 zu zahlen, um den Käufer minus 10 erhielt er im Voraus). Wir können diese eine Short Binary Call Option (von der Verkäufer Seite) und die früheren als Long Binary Call Option (von der Käuferseite) Payoff Funktionen der binären Optionen Eine weitere wichtige Anmerkung über die oben genannten 2 Fälle von Long und Short Binary Die Optionen bestehen darin, dass sich alle oder keine Bereiche bis zu den Endpunkten erstrecken. Für z. B. Im Falle der Long Binary Option ist die Gewinnregion (All) über 50 bis unendlich, während die Verlustregion (Nichts) 0 bis 50 beträgt. Vice Versa für den Short Binary Option Fall. Es gibt noch andere Arten von binären Optionen, die begrenzte Gewinn - und Verlustregionen einschränken, die auf eine bestimmte Grenze beschränkt sind. Für z. B. Anstelle der Gewinnregion für eine lange Binär-Option, die von 50 bis unendlich geöffnet ist, kann sie von 35 auf 65 begrenzt werden und wieder ein Verlustbereich über 65. Diese Art von binären Optionen mit begrenzter Reichweite werden auch als Binär-Optionen-Tunnel bezeichnet. Hier ein Beispiel Auszahlungsfunktion einer solchen Binär-Option: ROT-farbige Grafik - ohne Preisberücksichtigung GELB farbige Grafik - Preis von 10 Berücksichtigung In diesem Fall zahlt der Käufer 10, um diese Binär-Option zu erwerben. Liegt der zugrunde liegende Aktienkurs zwischen 35 und 65, erhält der Käufer der Binär-Option 40 (Netto 30 40 - 10). Aber wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter 35 (zwischen 0 und 35) oder über 65 bleibt, bekommt er nichts (Verlust von 10). Im Falle eines binären Optionstunnels gibt es 2 Basispreise. Im obigen Beispiel sind die 2 Basispreise 35 und 65. In diesem Fall erhält der Verkäufer 10 vom Käufer der binären Option. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter 35 bleibt oder über 65 hinausgeht, wird der Verkäufer die 10 erhalten, die er vom Käufer (ALL) erhalten hat. Aber wenn der zugrunde liegende Aktienkurs zwischen 35 und 65 bleibt, dann muss er 40 an den Käufer zahlen (Nettoverlust von 30 40 - 10) Dann gibt es noch andere Formen von Binäroptionen, die für die Käufer rentabel sind, aber auf der anderen Seite Seite 8211 sind sie den PUT-Optionen ähnlich, daher werden sie als Binär-Put-Optionen bezeichnet Es gibt eine binäre Option, die dem Optionskäufer Gelegenheit gibt, 40 zu erhalten, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter 35 bleibt und nichts erhält, wenn der Optionspreis über 35 hinausgeht. Hier ist die Auszahlungsfunktion für diese Long-Binäroption (Käuferseite - vorausgesetzt er Bezahlt 10, um diese Binär-Option zu kaufen): Und hier ist die gleiche binäre Option Payoff-Funktion von der Verkäufer Seite (er erhält 10 für den Verkauf der Binär-Option): Haben Sie Kommentare oder Fragen Geben Sie diese mit dem Link Post Your Comments unten. Ihre Anfragen werden in 24 Stunden kostenlos beantwortetArbitrage-Strategien mit binären Optionen Arbitrage ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf der gleichen Sicherheit in zwei verschiedenen Märkten mit dem Ziel, von der Preisdifferenz profitieren. Aufgrund ihrer einzigartigen Auszahlung Struktur haben binäre Optionen gewann große Popularität unter den Händlern. Wir betrachten die Arbitrage-Chancen im binären Optionshandel. Eine schnelle Einführung zu Arbitrage Angenommen, eine Aktie ist an der NYSE und NASDAQ Börsen notiert. Ein Händler beobachtet, dass der aktuelle Kurs der Aktie an der NYSE 10,1 ist und dass auf der NASDAQ 10,2. Sie kauft 10.000 der billigeren Aktien (an der NYSE) und kostet 101.000 und verkauft gleichzeitig die gleiche Menge von 10.000 teureren Aktien, die 102.000 kosten. Sie schafft es, die Differenz (102.000-101.000 1000) als Profit (vorausgesetzt, es gibt keine Maklerprovision). Effektiv ist Arbitrage ein risikofreier Gewinn. Am Ende der beiden Transaktionen (wenn erfolgreich ausgeführt) hält der Trader keine Aktienposition (so ist sie risikofrei), doch hat sie einen Gewinn erzielt. Der Optionshandel beinhaltet hohe Preisschwankungen, die gute Arbitragechancen bieten. Während Aktien zwei unterschiedliche Märkte (Austausche) für Arbitrage benötigen, ermöglichen Optionskombinationen Arbitrage-Chancen an derselben Börse. Zum Beispiel führt das Kombinieren eines Long-Puts und einer Long-Futures-Position zur Erzeugung eines synthetischen Aufrufs. Die gegen eine echte Call-Option an derselben Börse vergeben werden können. Effektiv werden Vermögenswerte mit ähnlichen Auszahlungen gegeneinander beurteilt. Darüber hinaus gibt es noch andere Varianten der Arbitrage. Eine Long-Position in einer Aktie kann gegen eine Short-Position in Aktien-Futures vergeben werden. Arbitrage-Chancen können auch zwischen korrelierten Rohstoffen und Währungen untersucht werden (Beispiele folgen). Während die Plain Vanilla Call-und Put-Optionen bieten eine lineare Auszahlung, binäre Optionen sind eine spezielle Kategorie von Optionen, die bieten alle-oder-nichts oder Festpreis Auszahlungen. Hier ist die grafische Darstellung des Unterschieds der Auszahlungen zwischen den beiden: Die lineare (und variierende) Auszahlung von Plain Vanilla Optionen ermöglicht Kombinationen von verschiedenen Optionen, Futures und (Und ein Händler kann von den Preisunterschieden profitieren). Die feste Auszahlung von binären Optionen begrenzt die Kombinationsmöglichkeiten. Der Grundgedanke des Arbitrage ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Vermögenswerten mit ähnlichem Profil (synthetisch oder real), um von der Preisdifferenz zu profitieren. Eine der größten Herausforderung mit binären Wahlen ist, daß es kaum Vermögenswerte gibt, die ein ähnliches Auszahlungsprofil haben. Versuchen Kombinationen mit verschiedenen Assets, um die binäre Option Auszahlung Funktion zu replizieren ist eine umständliche Aufgabe. Es geht darum, mehrere Positionen etwas, was sehr schwierig ist für die rechtzeitige Handelsausführung und kostet hohe Maklerprovisionen. Arbitrage-Chancen im Binär-Optionen-Handel: Innerhalb der oben erwähnten Einschränkungen sind die Arbitragemöglichkeiten im binären Optionshandel begrenzt. Die Suche nach ähnlichen Vermögenswerten zu gleichzeitig Arbitrage gegen ist schwierig. Die beste verfügbare Option ist für zeitbasierte Arbitrage zu gehen. Es geht darum, eine Marktdiskrepanz zu identifizieren, eine entsprechende Position einzunehmen und dann die Gewinne nach einiger Zeit zu buchen, wenn diese Diskrepanz beseitigt wird oder die Kurszielstopp-Verluste getroffen werden. NADEX ist die beliebte Börse für den Handel binärer Optionen. Denken Sie daran, dass andere Märkte für Aktien, Indizes, Futures, Optionen oder Rohstoffe unterschiedliche (und begrenzte) Handelszeiten haben. Mehrere Vermögenswerte (Aktien, Futures, Optionen) handeln zu unterschiedlichen Tageszeiten je nach Börsenhandel. Entwicklungen, die geschehen, wenn ein Markt geschlossen ist, können zu einem schnellen Anstieg der Preise führen, wenn sich der Markt öffnet. Zum Beispiel kann es einen Nachrichtenartikel geben, der den FTSE 100 Aktienindex beeinflusst und herauskommt, wenn die London Stock Exchange (LSE) geschlossen ist. Die genauen Auswirkungen dieser Nachrichten auf den FTSE 100-Index werden nur sichtbar, wenn die LSE öffnet und die FTSE beginnt zu aktualisieren. Bis dahin werden Spekulationen über die wahrgenommenen Auswirkungen der Nachrichten auf den FTSE-Wert hoch sein. Dieser Index ist der Benchmark für den Handel von binären Optionen auf NADEX. Da binärer Optionshandel für ausgedehnte Stunden zur Verfügung steht, können in den FTSE-Binäroptionen viel Volatilität und Preisbewegungen als Folge der Nachrichten sichtbar sein. Angenommen, die LSE ist derzeit geschlossen und es gibt keine Updates für den FTSE-Index (letzter Schlusswert war 7000). Angenommen, der letzte Preis für die binäre Option FTSE gt 7100 war 30. Als Folge der Entwicklung der Nachrichten wird erwartet, dass die FTSE steigt, sobald der Markt eröffnet wird (sagen wir in fünf Stunden) und dieser binäre Optionswert beginnt zu steigen (und fluktuieren ) Vom aktuellen Preis von 30 bis 50, 60, 70 und so weiter. Da es keine Gewissheit darüber gibt, was der genaue FTSE-Wert sein wird, wenn er zum Handel geöffnet ist, werden die binären Optionspreise nach oben und unten schwanken. Während dieser Zeit können erfahrene Händler ihr Geld auf FTSE-Binäroptionen für zeitbasierte Arbitrage setzen. Sobald der Markt geöffnet ist, wird die tatsächliche Veränderung der FTSE-Indexwerte und FTSE-Futures-Preise sichtbar sein. Das führt zu FTSE 100 binäre Optionen Preise, um in Richtung genau reflektieren FTSE 100 Werte bewegen. Zu dieser Zeit konnten erfahrene Händler überkaufte und überverkaufte Bedingungen im binären Optionsmarkt entdeckt haben und Gewinne (möglicherweise einige Male) gebildet haben. Andere binäre Optionsarbitragechancen ergeben sich aus korrelierten Vermögenswerten, wie etwa den Auswirkungen von Rohstoffpreisveränderungen, die zu Wechselkursänderungen führen. Gewöhnlich haben Gold und Öl eine umgekehrte Korrelation mit dem US-Dollar (d. h. wenn Gold - oder Ölpreise steigen, dann USD-Währungen schwächen und umgekehrt). Erfahrene Händler können in solchen Szenarien nach Arbitrage-Chancen in zugehörigen Forex-Binäroptionen suchen. Zum Beispiel beobachtet ein Händler, dass die Goldpreise steigen. Er kann US Dollar verkaufen, indem er das USDJPY Paar verkauft oder indem er EURUSD Paar kauft. Ebenso kann ein Anstieg des Ölpreises zu einem erwarteten Anstieg des Kurses von EURUSD führen. Ein Binäroptionshändler kann geeignete Positionen ergreifen, um von diesen Änderungen der Vermögenspreise profitieren zu können. Arbitrage in anderen binären Optionen, wie z. B. non-farm Payroll binäre Optionen, ist schwierig, weil ein solches Underlying ist nicht mit etwas korreliert. Man kann immer noch eine zeitbasierte Arbitrage versuchen, aber das wäre nur auf Spekulationen zurückzuführen (z. B. nehmen Sie eine Position ein, wenn das Exspirationskonzept sich nähert und versucht, von der Volatilität zu profitieren). Binäre Optionen: Besser für Arbitrage Hohe Volatilität ist ein Freund von Arbitrageurs. Binäre Optionen bieten All-or-nothing oder Festpreisgewinn (100) und Verlust (0) an. Wie Plain-Vanille-Optionen gibt es keine Variabilität (oder Linearität) in Renditen und Risiken. Der Kauf einer binären Option bei 40 wird entweder zu einem Gewinn von 60 (Endauszahlung Kaufpreis 100 - 40 60) oder zu einem Verlust von 40 führen. Jegliche Auswirkung von Neuverkäufen auf andere Marktentwicklungen wird dazu führen, dass der Preis schwankt (von 40 auf 50, 80, 10, 15 und so weiter). Arbitrageure warten in der Regel nicht, bis binäre Optionen ablaufen. Sie buchen die Teilgewinne oder schneiden ihre Verluste vor. Da binäre Optionen Festpreise haben, kann jede Änderung des zugrunde liegenden Wertes einen großen Einfluss auf die Rendite haben. Zum Beispiel, wenn die FTSE bei 7000 geschlossen, und die binäre Option FTSEgt7100 wurde bei 30 gehandelt, und dann positive Nachrichten über die FTSE kommt heraus. Das FTSE erreicht 7095 und schwebt um diese Ebene in einem 10-Punkte-Bereich (7095-7105). Die binäre Option Preis wird zeigen, große Variationen, da nur ein Ein-Punkt-Unterschied in der FTSE kann oder brechen die Gewinn-Verlust-Auszahlung für einen Händler. Wenn das FTSE bei 7099 endet, verliert der Käufer die gezahlte Prämie (30). Wenn das FTSE bei 7100 endet, erhält er einen Gewinn von (100-30 70). Diese -30 bis 70 ist eine riesige Variation, die auf einer Einpunkt-Grenze des Basiswertes (7099 bis 7100) basiert, und die zu einer sehr hohen Volatilität für binäre Optionsbewertungen führt, wodurch riesige Preisschwankungen für aktive Binäroptionspartner geschaffen werden. Standard-Arbitrage (gleichzeitiger Kauf und Verkauf ähnlicher Sicherheiten über zwei Märkte) steht möglicherweise nicht für binäre Optionshändler zur Verfügung, da ein ähnliches Vermögen auf mehreren Märkten fehlt. Arbitrage-Chancen in binären Optionen sind von denjenigen auszuwählen, die während Off-Market-Stunden in verbundenen Märkten oder korrelierten Vermögenswerten verfügbar sind. Die einzigartige All-or-nothing-Auszahlung Struktur von binären Optionen ermöglichen zeitbasierte Arbitrage-Möglichkeiten. Hohe Variationen ermöglichen hohe Gewinnpotenziale, bringen aber auch große Verlustrisiken mit sich. Aufgrund der hohen Risiko - und Renditechancen ist der Handel mit binären Optionen nur für erfahrene Trader geeignet.